كيف ستتعامل البنوك في فلسطين في حال تعرضت لأية صدمات مفاجئة؟ والأهم هل سيكون مصيرها آيل إلى الإفلاس؟ أم لديها مصدات عدة أمام المخاطر غير المتوقعة؟
في كل عام، تجري البنوك المركزية، ما تسميه اختبارات التحمل لقطاعاتها المصرفية، عبر وضع مجموعة من المخاطر غير المحسوبة والتي قد تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية بشكل حاد.
سلطة النقد الفلسطينية، تجري اختبارات التحمل (الضغط المالي) بشكل دوري (مرة كل عام على الأقل)، لمعرفة سيناريوهات تأثر القطاع المصرفي، والتحوط لها قبل وقوعها.
تكشف نتائج اختبارات التحمل التي أجرتها سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي الفلسطيني، أن البنوك العاملة في السوق المحلية قادرة على مواجهة الصدمات والأوضاع الضاغطة.
يبلغ معدل العقبة (المخاطر العالية) 10.5% والذي يمثل نسبة كفاية رأس المال، بينما بلغت نسبة كفاية رأس المالي الفعلية لدى البنوك 16.1%، وهو مستوى مطمئن أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 13%.
وتعني نسبة 10.5% من كفاية رأس المالي، احتمالية تعرض البنوك لمخاطر مرتفعة قد تدفعه إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتجنب تبعات قد تؤثر على أدائه وعلى ودائع العملاء.
تكشف نتائج اختبارات التحمل التي أجرتها سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي الفلسطيني، أن البنوك العاملة في السوق المحلية قادرة على مواجهة الصدمات والأوضاع الضاغطة.
بينما نسبة 13% فهو المعيار الوسطي المطمئن لكفاية رأس المال، والذي يمكن للبنوك البقاء فوق مستواه، لتكون قادرة على إدارة المخاطر غير المحسوبة.
ومن أبرز الاختبارات التي أجرتها سلطة النقد الفلسطينية على البنوك، على سبيل المثال، اختبار مرتبط بمخاطر الائتمان (الإقراض المصرفي).
ففي حال تعرض القطاع المصرفي لصدمة انخفاض قيمة الضمانات المقبولة إلى النصف، فإن كفاية رأس المال ستتراجع بنحو 0.42% إلى 15.71%، وهو مستوى فوق خط العقبة (المخاطر المرتفعة) البالغة 10.5%.
بينما الصدمة الثانية، مرتبطة بأثر تدهور جودة الائتمان والارتفاع الكبير في الديون المتعثرة، والتي أظهرت قدرة البنوك التعامل مع ارتفاع الديون المتعثرة من مستواها الحالي البالغ 4.15% إلى 5.25%.
الصدمة الثالثة، تعثر أكبر مقترض من البنوك (غير الحكومة)، إذ أظهر هذا الاختبار أن فرضية تعثر أكبر مقترض سيهبط بكفاية رأس المال بنحو 2.07% ليبلغ 13.64%، وهو مستوى فوق 10.5%.
ففي حال تعرض القطاع المصرفي لصدمة انخفاض قيمة الضمانات المقبولة إلى النصف، فإن كفاية رأس المال ستتراجع بنحو 0.42% إلى 15.71%، وهو مستوى فوق خط العقبة (المخاطر المرتفعة) البالغة 10.5%.
الصدمة الرابعة، تعثر أكبر ثلاثة مقترضين (غير الحكومة)، فإن كفاية رأس المال ستتراجع بمقدار 4.42 نقاط مئوية لتبلغ نسبة كفاية رأس المال 11.29%.
كذلك، تشمل اختبارات الضغط والتحمل، تعريض البنوك لمحاكاة مخاطر مرتبطة بتغير أسعار العملات وأسعار الفائدة، إلى جانب تغيرات على الاقتصادين الكلي والجزئي، والتي أظهرت جميعها قدرة القطاع المصرفي على إدارتها.